Оглавление статьи
Введение
Внутридневная торговля на Биткоине требует понимания того, какие движения происходят чаще всего, и где именно оптимально фиксировать прибыль, чтобы не отдавать её обратно рынку.
Основой для этого анализа служит среднедневная волатильность — то, насколько в среднем изменяется цена в течение одного дня.
1. Среднедневная волатильность Биткоина
По статистике за последние месяцы, средняя дневная волатильность BTC/USDT находится в диапазоне 2.5 – 3.5 %.
Это означает, что цена Биткоина за день чаще всего двигается примерно на ±3 % от открытия, а движения свыше ±5 % случаются гораздо реже (около 1 раза из 8).
2. Вероятность дневного движения (|Δ|)
| 💥 Абсолютное изменение цены за день | 📈 Вероятность, что движение ≤ X | ⚡ Вероятность, что движение > X |
|---|---|---|
| < 1 % | 26 % | 74 % |
| < 1.5 % | 37 % | 63 % |
| < 2 % | 49 % | 51 % |
| < 2.5 % | 61 % | 39 % |
| < 3 % | 68 % | 32 % |
| < 3.5 % | 75 % | 25 % |
| < 4 % | 81 % | 19 % |
| < 5 % | 87 % | 13 % |
| > 5 % | — | 13 % |
3. Оптимальные уровни фиксации прибыли
Анализ показывает, что наибольший смысл имеют тейки в диапазоне 1 – 3 %, поскольку:
- такие движения происходят в 70 – 30 % случаев,
- риск отката цены и аннулирования текущей прибыли при большем ожидании резко возрастает.
Три варианта фиксации были предоставлены нейронке для анализа:
- Scheme A (40% на +1%, 40% на +2%, 20% на +3%)
- Scheme B (50% на +1%, 30% на +2%, 20% на +3%)
- Scheme C (30% на +1%, 50% на +2%, 20% на +3%)
Математическое ожидание (EV) для трёх схем частичной фиксации прибыли при интрадей‑торговле BTC. На диаграмме справа видно, какая стратегия даёт наибольший средний результат.
📊 Результаты расчётов
- Scheme A (40% на +1%, 40% на +2%, 20% на +3%)
EV ≈ 0.0109 (1.09%) - Scheme B (50% на +1%, 30% на +2%, 20% на +3%)
EV ≈ 0.0106 (1.06%) - Scheme C (30% на +1%, 50% на +2%, 20% на +3%)
EV ≈ 0.0113 (1.13%)
🔑 Выводы
- Scheme C показывает наибольшее матожидание (≈1.13%).
Это значит, что математически выгоднее смещать больший объём фиксации на уровень +2%, а не на +1%. - Scheme A и B дают очень близкие результаты, но чуть ниже.
- Разница между схемами небольшая, но при большом числе сделок даже 0.05% EV в день даёт огромный эффект на дистанции.
⚡ Практическая интерпретация
- 1% уровень — «страховка»: фиксируем часть, чтобы день не ушёл в минус.
- 2% уровень — «золотая середина»: чаще всего именно здесь заканчивается импульс, поэтому выгодно фиксировать большую часть + стоп в безубыток.
- 3% уровень — «джекпот»: редкое событие, но оставшийся хвост позиции позволяет его поймать.
Такое распределение позволяет сохранять баланс между частотой и величиной прибыли.
Сведем результаты в таблицу:
| Уровень прибыли | Вероятность достижения | Доля закрытия позиции | Комментарий |
|---|---|---|---|
| +1 % | ~74 % | 30 % | Частая цель — быстро зафиксировать часть. |
| +2 % | ~51 % | 50 % (+стоп в безубыток) | Средний импульс — усиливаем результат. |
| +3 % | ~32 % | 20 % (полностью) | Редкое движение — оставить на максимум. |
4. Визуализация структуры
📉 На графике ниже показано, как распределяются вероятности дневных движений и где находятся оптимальные уровни фиксации прибыли:
5. Рекомендации по стоп-лоссу
Чтобы сохранить оптимальное соотношение Risk / Reward ≥ 1 : 1.5, рекомендуется:
- ставить стоп в пределах 0.8 – 1.2 % от входа,
- либо за локальный экстремум на 5- или 15-минутном графике.
Но тут нужно понимать какой винрейт при подобном стоп-лоссе.
Если, при проверке на дистанции, винрейт слабый, то стоп имеет смысл ставить логический (ограниченный логикой принятия решения о входе в сделку в противоположном направлении)
Заключение
Понимание вероятностной структуры дневных движений позволяет трейдеру:
- фиксировать прибыль системно, а не эмоционально;
- повышать средний R/R по сделкам;
- и снижать эффект «возврата прибыли», когда рынок забирает уже заработанное.
Итог:
📈 Оптимальные тейки для внутридневной торговли Биткоином — 1 %, 2 %, 3 %,
🎯 Пропорции выхода — 30 % / 50 % / 20 % + стоп в безубыток при достижении 2% хода цены
📉 Стоп — около 1 %, либо логический
